몬테카를로시뮬레이션

몬테카를로시뮬레이션

몬테카를로시뮬레이션

Monte Carlo Simulation

불확실한 상황 하에서의 의사결정을 할 목적으로 확률적 시스템을 이용한 모의실험을 의미함. 이는 모형에서 가정한 확률분포에 따라 무작위표본추출에 의해서 우연결과를 발생시키는 도구를 이용하여 실행함. 즉, 모의적 표본 추출법(simulated sampling technique)이라고 함. 예를 들면, 옵션 가격결정에 있어 일반적으로 Monte Carlo Simulation을 이용하여 이자율, 기초자산의 가격, 지수 등에 대한 무수한 경우들을 산출하고 이를 대수노말(lognoramlly)로 분석하여 옵션가치를 도출함. 이 방법은 과거의 역사적 자료를 이용하는 역사적 시뮬레이션법(historical simulation)과는 차이가 있음